EAを作っているとホント思うのですが ファンダメンタルは敵です。
たとえば昨日のEUの金利が市場予想が-0.5%だった中 ECBが-0.25%になった直後 一気に吹きましたよね？
あんなのテクニカルオンリーのEAには判断の使用がないです。
うまく自分のエントリーした方向に吹いてくれればいいけどそうもいかないしなかなか悩ましいところです。

そこで自分が作るEAには指標発表等重要なファンダのタイミングを回避するロジックを入れてみたりしています。

これをやるとバックテストの結果から著しくずれる可能性もあるので本来のシステムトレードの考え方からすればあまりよくないとは重々承知なのですが・・・
けど大きく勝つより大きく負けないことを目指してシステムを作っている自分としては大損の可能性があるポイントは極力排除したいと思ってこのようにしています。
実際自分でEA運用を始めて1年以上たちますが 指標発表で痛い目みたことは何度もあり 特に ペイオフレシオが１を切るようなシステムだと 指標発表が有利に働くかどうかの確率が五分五分だとしても 結果は負け越してしまいます。

まぁ具体的には 事前に発表されてる主要な指標発表のタイミングを日々更新してやり
その時間の前後数時間は取引しない、クローズするって処理を入れているだけですけれどね。
ただこの指標発表の情報をメンテするのがなかなか面倒だったりしています。
今は自分だけでやっているけれどもいっそこれをOPENにしてしまって皆で共有してしまえば管理も楽になるしいいのかなぁ？とかちょっと考えたりしています。
共有する方法も頭の中では設計済みで需要があるなら暇な時期にでも取り組んでみようかなぁ？とか考えてます。

あったら使ってみたい、って人、いたらコメントお願いします。
あと同じような試みをすでにしているところ知ってるよ、とかあれば教えてください。
わざわざ自分が仕切らなくてもそっち使ったほうが楽なので。

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